Сравнение PZLV с ILCV
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while ILCV is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и ILCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам PZLV и ILCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 12.17% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 8.17% |
Correlation
The correlation between PZLV and ILCV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. ILCV — Ранг доходности на риск
PZLV
ILCV
Сравнение PZLV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.63 | 0.46 | +6.17 |
Просадки
Сравнение просадок PZLV и ILCV
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и ILCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -58.63% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -9.32% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и ILCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 9.93% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.22% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.67% | -2.47% |
Сравнение комиссий PZLV и ILCV
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и ILCV
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.63% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and ILCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.04% for ILCV.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и ILCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор