Сравнение PZLV с DLN
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while DLN is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам PZLV и DLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.94% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 9.95% |
Correlation
The correlation between PZLV and DLN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. DLN — Ранг доходности на риск
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение PZLV c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZLV | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и DLN
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -57.84% | +55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -7.48% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 8.92% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 13.25% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 16.11% | -1.76% |
Сравнение комиссий PZLV и DLN
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и DLN
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.76% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and DLN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
DLN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор