PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PZIV с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PZIV и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Value ETF (PZIV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PZIV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDHQ

1 день
-0.25%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
17.71%
С начала года
24.14%
1 год
35.93%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIV и IDHQ


Correlation

The correlation between PZIV and IDHQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pzena International Value ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

PZIV vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIV c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Value ETF (PZIV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PZIVIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

PZIV vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZIV и IDHQ

Максимальная просадка PZIV за все время составила -3.74%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIV и IDHQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PZIVIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.74%

-73.84%

+70.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.44%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-21.07%

+20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIV и IDHQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PZIVIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

20.74%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.83%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.96%

-2.79%

Сравнение комиссий PZIV и IDHQ

PZIV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIV и IDHQ

PZIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.04%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
PZIV
Pzena International Value ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PZIV and IDHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for PZIV.

IDHQ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for PZIV.

They also come from different issuers: Pzena and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for PZIV and 0.29% for IDHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIV и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор