Сравнение PZIV с EFAV
PZIV (Pzena International Value ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PZIV is actively managed, while EFAV is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIV charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности PZIV и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZIV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам PZIV и EFAV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZIV Pzena International Value ETF | 12.78% |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 1.53% |
Correlation
The correlation between PZIV and EFAV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIV vs. EFAV — Ранг доходности на риск
PZIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAV
Сравнение PZIV c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Value ETF (PZIV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIV | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIV и EFAV
Максимальная просадка PZIV за все время составила -3.74%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIV и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIV | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.74% | -27.56% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.21% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.77% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIV и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIV | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 10.62% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.84% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.02% | +2.15% |
Сравнение комиссий PZIV и EFAV
PZIV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIV и EFAV
PZIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.14% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
PZIV Pzena International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZIV and EFAV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for PZIV.
EFAV has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for PZIV.
They also come from different issuers: Pzena and iShares. Their fees differ too: 0.70% for PZIV and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для PZIV и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор