Сравнение PZIV с FID
PZIV (Pzena International Value ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PZIV is actively managed, while FID is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности PZIV и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZIV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZIV и FID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZIV Pzena International Value ETF | 12.78% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 7.67% |
Correlation
The correlation between PZIV and FID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIV vs. FID — Ранг доходности на риск
PZIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение PZIV c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Value ETF (PZIV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIV | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIV и FID
Максимальная просадка PZIV за все время составила -3.74%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIV и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.74% | -39.79% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -8.37% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIV и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 10.12% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.04% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.85% | -3.68% |
Сравнение комиссий PZIV и FID
PZIV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIV и FID
PZIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.12% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
PZIV Pzena International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZIV and FID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for PZIV.
FID has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for PZIV.
They also come from different issuers: Pzena and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for PZIV and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для PZIV и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор