Сравнение PZIEX с VEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).
PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и VEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZIEX и VEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.56% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | -0.21% | 24.80% | 11.38% | 8.85% | -17.75% | 0.91% | 15.26% | 20.35% | -14.55% | 31.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.57% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.43%
VEMIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZIEX и VEMIX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.
Доходность на риск
PZIEX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск
PZIEX
VEMIX
Сравнение PZIEX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZIEX | VEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.43 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.96 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.94 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 7.09 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZIEX | VEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.43 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PZIEX и VEMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и VEMIX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VEMIX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 2.77% | 3.17% | 3.51% | 4.09% | 2.61% | 1.90% | 3.23% | 2.89% | 2.33% | 2.55% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и VEMIX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и VEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZIEX | VEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -66.43% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.09% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -32.56% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -36.04% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -8.96% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -16.08% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.04% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и VEMIX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZIEX | VEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.89% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.93% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 15.40% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.22% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.38% | -1.07% |