PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции SEMNX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.33% соответственно.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий PZIEX и SEMNX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.16

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.73

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.78

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

11.39

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между PZIEX и SEMNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и SEMNX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и SEMNX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-65.10%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.80%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-39.74%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-42.47%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-12.22%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-17.39%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и SEMNX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.25%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

15.23%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.54%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.65%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.37%

-3.06%