Сравнение PZIEX с IFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The India Fund (IFN).
PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. IFN управляется India Fund. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и IFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZIEX и IFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.56% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
IFN The India Fund | -15.78% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 11.43% против 6.62% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.43%
IFN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZIEX и IFN
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.
Доходность на риск
PZIEX vs. IFN — Ранг доходности на риск
PZIEX
IFN
Сравнение PZIEX c IFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZIEX | IFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.92 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | -1.22 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.69 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -2.10 | +11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZIEX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.92 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PZIEX и IFN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и IFN
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности IFN в 19.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
IFN The India Fund | 19.66% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и IFN
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и IFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZIEX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -71.52% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -26.05% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -31.53% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -41.48% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -29.58% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -25.89% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 8.57% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и IFN
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The India Fund (IFN) имеют волатильность 7.69% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZIEX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.34% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 12.51% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 18.74% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.59% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.89% | -3.58% |