Сравнение PZIEX с FKEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).
PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и FKEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZIEX и FKEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.50% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.98% | 31.18% | 7.26% | 15.36% | -27.42% | 1.40% | 32.68% | 33.86% | -17.92% | 46.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FKEMX по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.08% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.42%
FKEMX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZIEX и FKEMX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.
Доходность на риск
PZIEX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск
PZIEX
FKEMX
Сравнение PZIEX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZIEX | FKEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.75 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.36 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.36 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 8.85 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZIEX | FKEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.75 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PZIEX и FKEMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и FKEMX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FKEMX в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.07% | 0.07% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 6.18% | 1.46% | 1.85% | 1.00% | 0.08% | 0.84% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и FKEMX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FKEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZIEX | FKEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -69.07% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.00% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -40.79% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -43.13% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -9.97% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -21.49% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.47% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и FKEMX
Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZIEX | FKEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 9.99% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 14.56% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 19.60% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.56% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.46% | -3.15% |