Сравнение PZG с LPTH
PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while LPTH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PZG returned -2.68%/yr vs 22.79%/yr for LPTH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZG и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZG показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям LPTH по среднегодовой доходности: -2.68% против 22.79% соответственно.
PZG
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 106.78%
- 3 года*
- 61.43%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- -2.68%
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 17.66%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 409.29%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
Сравнение доходности по годам PZG и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -3.17% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -40.29% | 51.28% | -6.82% | -36.15% | -26.97% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Correlation
The correlation between PZG and LPTH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
PZG:
$101.42M
LPTH:
$836.05M
PZG:
-$0.09
LPTH:
-$85.64K
PZG:
2.87
LPTH:
0.00
PZG:
$0.00
LPTH:
$19.15T
PZG:
-$892.14K
LPTH:
$6.96T
PZG:
-$11.01M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZG vs. LPTH — Ранг доходности на риск
PZG
LPTH
Сравнение PZG c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZG | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 10.18 | -8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 23.51 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZG и LPTH
Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZG | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -99.65% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.18% | -40.52% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.18% | -61.08% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -64.66% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -86.28% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.40% | -78.17% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -86.30% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 17.52% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZG и LPTH
Текущая волатильность для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) составляет 20.02%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 37.05%. Это указывает на то, что PZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZG | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 37.05% | -17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.59% | 83.89% | -25.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.84% | 115.53% | -42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.02% | 83.02% | -20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 79.57% | -18.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZG и LPTH
Ни PZG, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZG и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZG and LPTH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (37.05%) compared to PZG (20.02%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZG и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор