Сравнение PZFVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZFVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | -5.68% | 12.09% | 4.48% | 18.69% | -7.11% | 28.27% | -2.70% | 24.79% | -16.94% | 16.47% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.24% соответственно.
PZFVX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.51%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и NEIMX
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PZFVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PZFVX
NEIMX
Сравнение PZFVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZFVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.65 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.32 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.49 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 12.55 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZFVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.65 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и NEIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и NEIMX
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 38.36% | 36.18% | 52.58% | 6.33% | 19.26% | 0.58% | 1.29% | 4.56% | 2.43% | 0.95% | 1.78% | 1.41% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и NEIMX
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZFVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -92.94% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -10.78% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -92.94% | +52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -92.94% | +41.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -90.08% | +60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -9.92% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.14% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и NEIMX
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZFVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.05% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 8.52% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 15.65% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 576.30% | -542.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 407.62% | -377.02% |