PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PZFVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.24% соответственно.


PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Classic Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий PZFVX и NEIMX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

PZFVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZFVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.65

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.32

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.49

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

12.55

-11.58

PZFVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PZFVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.65

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.03

+0.25

Корреляция

Корреляция между PZFVX и NEIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и NEIMX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и NEIMX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PZFVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-92.94%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-10.78%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-92.94%

+52.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-92.94%

+41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-90.08%

+60.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-9.92%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.14%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и NEIMX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PZFVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.05%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.52%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

15.65%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

576.30%

-542.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

407.62%

-377.02%