PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.85% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий PZFVX и HFCVX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.44

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.95

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.72

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

7.47

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.44

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между PZFVX и HFCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и HFCVX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и HFCVX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-65.75%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.00%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-16.81%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-39.39%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-1.46%

-27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-8.28%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.61%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и HFCVX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.06%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

6.83%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

12.75%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

13.28%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

16.48%

+14.12%