PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с ACTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%11.48%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-0.73%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у ACTIX с доходностью -0.73%.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

ACTIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.52%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с JAAAXPZFVX с TAGRXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с FDETXACTIX с VEIPXACTIX с FETKXACTIX с QRVLXACTIX с VWNAXACTIX с BRLVXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий PZFVX и ACTIX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.80

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.13

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.25

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

4.50

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ACTIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.00

+0.28

Корреляция

Корреляция между PZFVX и ACTIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и ACTIX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности ACTIX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.11%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и ACTIX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-96.41%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-3.07%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-96.41%

+56.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-96.17%

+67.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-27.61%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.86%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и ACTIX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

1.97%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

2.58%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

4.71%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

1,202.55%

-1,168.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

1,200.64%

-1,170.04%