PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZA с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

PZA и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PZA и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZA и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%9.00%-0.09%6.95%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZA имеют среднегодовую доходность 1.89%, а акции RVNU немного впереди с 1.93%.

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с FHIGXRVNU с VTEB

Сравнение комиссий PZA и RVNU

PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

PZA vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZA c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZARVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.37

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.65

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

1.55

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZA vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZARVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между PZA и RVNU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и RVNU

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PZA и RVNU

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, примерно равная максимальной просадке RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

PZARVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-23.51%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.12%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-23.51%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.69%

-23.51%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.01%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.99%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и RVNU

Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZARVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.09%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.50%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

7.94%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

7.16%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

7.30%

-0.23%