PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVNU с FLTMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RVNU и FLTMX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RVNU и FLTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.27%
26.13%
RVNU
FLTMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVNU:

0.27

FLTMX:

0.35

Коэф-т Сортино

RVNU:

0.42

FLTMX:

0.50

Коэф-т Омега

RVNU:

1.05

FLTMX:

1.07

Коэф-т Кальмара

RVNU:

0.16

FLTMX:

0.28

Коэф-т Мартина

RVNU:

1.22

FLTMX:

1.20

Индекс Язвы

RVNU:

1.33%

FLTMX:

0.77%

Дневная вол-ть

RVNU:

5.91%

FLTMX:

2.60%

Макс. просадка

RVNU:

-23.51%

FLTMX:

-12.97%

Текущая просадка

RVNU:

-6.94%

FLTMX:

-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, RVNU показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FLTMX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции RVNU превзошли акции FLTMX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.89% соответственно.


RVNU

С начала года

1.34%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

0.59%

1 год

1.46%

5 лет

0.54%

10 лет

2.42%

FLTMX

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.82%

1 год

1.02%

5 лет

1.02%

10 лет

1.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RVNU и FLTMX

RVNU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLTMX в 0.32%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVNU c FLTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVNU, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.190.35
Коэффициент Сортино RVNU, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.300.50
Коэффициент Омега RVNU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.07
Коэффициент Кальмара RVNU, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.28
Коэффициент Мартина RVNU, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.831.20
RVNU
FLTMX

Показатель коэффициента Шарпа RVNU на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTMX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNU и FLTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.35
RVNU
FLTMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNU и FLTMX

Дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FLTMX в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
2.77%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.00%3.15%1.95%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.41%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%

Просадки

Сравнение просадок RVNU и FLTMX

Максимальная просадка RVNU за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки FLTMX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNU и FLTMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.94%
-1.82%
RVNU
FLTMX

Волатильность

Сравнение волатильности RVNU и FLTMX

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RVNU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29%
1.02%
RVNU
FLTMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab