Сравнение RVNU с VWITX
RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) and VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. RVNU is passively managed, while VWITX is actively managed. Over the past 10 years, RVNU returned 1.71%/yr vs 2.18%/yr for VWITX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RVNU charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for VWITX.
Доходность
Сравнение доходности RVNU и VWITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNU показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции RVNU уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.18% соответственно.
RVNU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 1.71%
- Всё время*
- 2.83%
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 3.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $985.08K | $608.38K | $632.64K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RVNU и VWITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 2.92% | 0.58% | 1.46% | 11.19% | -16.60% | 2.28% | 6.54% | 10.16% | -0.56% | 8.24% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.32% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.74% | 5.14% | 7.01% | 1.26% | 4.54% |
Correlation
The correlation between RVNU and VWITX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between RVNU and VWITX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNU vs. VWITX — Ранг доходности на риск
RVNU
VWITX
Сравнение RVNU c VWITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNU | VWITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.48 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 4.25 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNU и VWITX
Максимальная просадка RVNU за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNU и VWITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNU | VWITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -29.13% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.99% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -4.02% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -11.34% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | -11.46% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.86% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.57% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNU и VWITX
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RVNU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNU | VWITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.88% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 2.00% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 2.40% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 3.28% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 3.42% | +3.83% |
Сравнение комиссий RVNU и VWITX
RVNU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNU и VWITX
Дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VWITX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.61% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.33% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
RVNU and VWITX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNU has higher volatility (1.56%) compared to VWITX (0.88%). In terms of maximum drawdown, RVNU dropped -23.51% vs VWITX's -29.13%.
VWITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNU и VWITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор