PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNU с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNU с VWITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) and VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, RVNU returned 1.93%/yr vs 2.38%/yr for VWITX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RVNU charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for VWITX.

Доходность

Сравнение доходности RVNU и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNU показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции RVNU уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.38% соответственно.

RVNU

1 день
0.18%
1 месяц
1.50%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.36%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.93%

VWITX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.66%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNU и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.90%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.23%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%

Correlation

The correlation between RVNU and VWITX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.47

The correlation between RVNU and VWITX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOVRVNU с HYMB
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEIVWITX с VTEAXVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX

Доходность на риск

RVNU vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNU c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNUVWITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.93

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.68

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.78

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.29

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

7.58

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNU vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNU на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VWITX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNU и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNUVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.93

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RVNU и VWITX

Максимальная просадка RVNU за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNU и VWITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNUVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-29.13%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.99%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-4.42%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-11.46%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-11.46%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.97%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.58%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNU и VWITX

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RVNU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNUVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.88%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

1.86%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

2.34%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

3.26%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

3.42%

+3.85%

Сравнение комиссий RVNU и VWITX

RVNU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNU и VWITX

Дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VWITX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.51%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Часто задаваемые вопросы

RVNU and VWITX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.43%) compared to VWITX (0.88%). In terms of maximum drawdown, RVNU dropped -23.51% vs VWITX's -29.13%.

VWITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNU и VWITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор