Сравнение PYVLX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Al Frank Fund (VALAX).
PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PYVLX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYVLX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYVLX Payden Equity Income Fund | 0.70% | 11.41% | 15.94% | 5.37% | -6.68% | 23.39% | 0.77% | 27.95% | -6.69% | 15.71% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PYVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.70% соответственно.
PYVLX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.09%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYVLX и VALAX
PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
PYVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
PYVLX
VALAX
Сравнение PYVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYVLX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.76 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.40 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.60 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 10.90 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.76 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PYVLX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYVLX и VALAX
Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYVLX Payden Equity Income Fund | 6.48% | 6.38% | 17.91% | 2.94% | 6.72% | 20.13% | 1.88% | 4.97% | 2.98% | 7.10% | 3.25% | 2.50% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок PYVLX и VALAX
Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -61.26% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.03% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.81% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -38.22% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.95% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -10.83% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.10% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYVLX и VALAX
Текущая волатильность для Payden Equity Income Fund (PYVLX) составляет 3.91%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.58% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 10.83% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 18.74% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.75% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.31% | -2.81% |