PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с SVAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		1.29%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.91%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.43% соответственно.

PYVLX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.72%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.15%

SVAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.32%
1 год
17.23%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYFRXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий PYVLX и SVAIX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.07

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.74

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

8.23

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между PYVLX и SVAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и SVAIX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SVAIX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.44%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.94%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и SVAIX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-50.62%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.92%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-16.13%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-36.53%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.12%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-7.75%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и SVAIX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.88%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.93%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.72%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.57%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.42%

+1.07%