PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.09% против 4.46% соответственно.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYARXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с VALAX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий PYVLX и HDCTX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.25

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между PYVLX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и HDCTX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и HDCTX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-59.05%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.95%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-18.22%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-19.43%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-6.07%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-6.45%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.59%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и HDCTX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.15%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.30%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

11.06%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.49%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

11.44%

+5.06%