PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%7.44%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYFRXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий PYVLX и GQHPX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.50

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.51

Корреляция

Корреляция между PYVLX и GQHPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и GQHPX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и GQHPX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-17.26%

-43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.17%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-2.15%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-3.36%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.64%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и GQHPX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.66%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.98%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

11.90%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

12.67%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

12.67%

+3.83%