PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.15% соответственно.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DHEAXPYSGX с DHEIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий PYSGX и VIITX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

PYSGX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.80

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.65

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.66

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.91

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.75

+0.46

Корреляция

Корреляция между PYSGX и VIITX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и VIITX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и VIITX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-11.86%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.89%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-11.86%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-11.86%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.30%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.15%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и VIITX

Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.72%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.74%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

3.82%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.05%

-0.22%