Сравнение PYPG с YSPY
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 27.34% for YSPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -16.47% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 31.47% |
Correlation
The correlation between PYPG and YSPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. YSPY — Ранг доходности на риск
PYPG
YSPY
Сравнение PYPG c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.88 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.96 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.44 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.56 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и YSPY
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -18.74% | -60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -14.60% | -64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -0.40% | -76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -4.99% | -33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | 3.94% | +46.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и YSPY
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 1.11% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 14.17% | +54.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 19.08% | +58.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 21.24% | +57.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 21.24% | +57.15% |
Сравнение комиссий PYPG и YSPY
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и YSPY
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and YSPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (12.24%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор