Сравнение PYPG с YSPY
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -74.90% vs 19.10% for YSPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 2.67%.
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -20.19% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.67% | 29.14% |
Correlation
The correlation between PYPG and YSPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. YSPY — Ранг доходности на риск
PYPG
YSPY
Сравнение PYPG c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.31 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.79 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и YSPY
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -18.74% | -60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -14.60% | -64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -3.13% | -74.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -4.89% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.62% | 4.00% | +49.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и YSPY
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 3.12% | +15.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.28% | 13.81% | +55.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.40% | 19.20% | +58.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.64% | 20.94% | +56.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 20.94% | +56.70% |
Сравнение комиссий PYPG и YSPY
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и YSPY
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.43% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and YSPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (18.34%) compared to YSPY (3.12%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 19.10% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 19.10% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор