PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPG с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 249.35% for TECL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности PYPG и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

PYPG

1 день
1.38%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-59.26%
1 год
-74.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPG и TECL

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.04%-16.47%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%220.42%

Correlation

The correlation between PYPG and TECL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с ASMGPYPG с HDLBPYPG с AMDGPYPG с BRKWPYPG с BMNG
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

PYPG vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPGTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
4.03

-4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.52

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.46

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.39

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

15.48

-16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPG vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPG на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPG и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

4.03

-4.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.76

-1.48

Просадки

Сравнение просадок PYPG и TECL

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPGTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-77.96%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.52%

-46.58%

-32.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.03%

-7.42%

-69.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.13%

-18.38%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.39%

16.19%

+34.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и TECL

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 12.24%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPGTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

21.53%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.29%

50.05%

+18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

62.27%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.39%

74.08%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.39%

72.35%

+6.04%

Сравнение комиссий PYPG и TECL

PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и TECL

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

PYPG and TECL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPG и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор