Сравнение PYPG с SPUU
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.90% vs 39.60% for SPUU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам PYPG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -20.19% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 53.37% |
Correlation
The correlation between PYPG and SPUU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between PYPG and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
PYPG
SPUU
Сравнение PYPG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.28 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.19 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.22 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и SPUU
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -59.35% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -18.19% | -61.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -6.69% | -71.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -9.48% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.62% | 4.31% | +49.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и SPUU
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 9.51% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.28% | 19.81% | +49.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.40% | 25.05% | +52.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.64% | 33.67% | +43.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 35.79% | +41.85% |
Сравнение комиссий PYPG и SPUU
PYPG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и SPUU
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and SPUU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (18.34%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -74.90% for PYPG. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PYPG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор