Сравнение PYPG с RXD
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and RXD (ProShares UltraShort Health Care) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while RXD is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.90% vs -25.85% for RXD. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for RXD.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и RXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у RXD с доходностью -1.40%.
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
Сравнение доходности по годам PYPG и RXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -20.19% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -15.86% |
Correlation
The correlation between PYPG and RXD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. RXD — Ранг доходности на риск
PYPG
RXD
Сравнение PYPG c RXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares UltraShort Health Care (RXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | RXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.75 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.12 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и RXD
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки RXD в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и RXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | RXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -99.65% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -34.63% | -44.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -99.63% | +21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -81.91% | +42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.62% | 23.10% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и RXD
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с ProShares UltraShort Health Care (RXD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | RXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 10.55% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.28% | 21.92% | +47.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.40% | 30.33% | +47.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.64% | 29.91% | +47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 33.01% | +44.63% |
Сравнение комиссий PYPG и RXD
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и RXD
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and RXD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (18.34%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs RXD's -99.65%.
On 1-year performance, RXD leads with -25.85% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RXD has performed better with a -25.85% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for RXD.
RXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и RXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор