Сравнение PYPG с MULL
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -56.05% vs 2454.81% for MULL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -23.41%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 900.40% |
Correlation
The correlation between PYPG and MULL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. MULL — Ранг доходности на риск
PYPG
MULL
Сравнение PYPG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 45.09 | -45.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 142.83 | -143.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и MULL
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -72.29% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -55.18% | -24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.72% | -55.18% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -21.04% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.30% | 17.49% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 34.53%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.53% | 64.12% | -29.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.11% | 126.46% | -49.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.35% | 153.61% | -68.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 145.38% | -62.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.28% | 145.38% | -62.10% |
Сравнение комиссий PYPG и MULL
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и MULL
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and MULL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to PYPG (34.53%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 34.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор