Сравнение PYPG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
PYPG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 3 апр. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -48.28% | -16.47% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 1,249.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -48.28%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
PYPG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -48.28%
- 6 месяцев
- -62.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPG и MULL
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
PYPG vs. MULL — Ранг доходности на риск
PYPG
MULL
Сравнение PYPG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.91 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между PYPG и MULL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и MULL
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и MULL
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -72.29% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.15% | -39.05% | -35.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.10% | -21.99% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и MULL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.82% | 130.90% | -50.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.82% | 130.06% | -49.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 130.06% | -49.24% |