PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPG с DDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while DDM is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 41.87% for DDM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности PYPG и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 12.97%.

PYPG

1 день
1.38%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-59.26%
1 год
-74.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDM

1 день
3.31%
1 месяц
9.36%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.66%
1 год
41.87%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.66%
10 лет*
19.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPG и DDM

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.04%-16.47%
DDM
ProShares Ultra Dow30		12.97%51.28%

Correlation

The correlation between PYPG and DDM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between PYPG and DDM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с ASMGPYPG с HDLBPYPG с AMDGPYPG с BRKWPYPG с BMNG
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

PYPG vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPGDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.72

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.42

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.18

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

8.00

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPG vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPG на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPG и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.72

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.40

-1.12

Просадки

Сравнение просадок PYPG и DDM

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPGDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-81.70%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.52%

-19.31%

-60.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.03%

0.00%

-77.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.13%

-17.33%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.39%

5.25%

+45.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и DDM

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPGDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

6.57%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.29%

18.87%

+49.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

24.44%

+53.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.39%

29.56%

+48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.39%

34.77%

+43.62%

Сравнение комиссий PYPG и DDM

PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и DDM

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.88%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPG and DDM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (12.24%) compared to DDM (6.57%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs DDM's -81.70%.

On 1-year performance, DDM leads with 41.87% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDM has performed better with a 41.87% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DDM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for DDM.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPG и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор