PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPG с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PYPG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PYPG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

PYPG

1 день
1.38%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-59.26%
1 год
-74.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPG и DBE

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.04%-16.47%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%2.29%

Correlation

The correlation between PYPG and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с AMDGPYPG с BRKWPYPG с BMNG
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PYPG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.33

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.87

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.67

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.08

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPG на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.33

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.09

-0.81

Просадки

Сравнение просадок PYPG и DBE

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-86.69%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.52%

-14.41%

-65.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.03%

-32.03%

-45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.13%

-57.30%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.39%

7.37%

+43.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и DBE

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 12.24%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

13.05%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.29%

30.97%

+37.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

35.07%

+42.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.39%

29.41%

+48.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.39%

28.34%

+50.05%

Сравнение комиссий PYPG и DBE

PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и DBE

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPG and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for PYPG.

PYPG is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор