Сравнение PYHRX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PYHRX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYHRX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 0.06% | 8.73% | 8.13% | 14.73% | -9.76% | 6.62% | 7.38% | 16.75% | -2.85% | 6.54% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PYHRX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.16% против 6.88% соответственно.
PYHRX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.16%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYHRX и PRCPX
PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PYHRX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PYHRX
PRCPX
Сравнение PYHRX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYHRX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 3.49 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 5.55 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.86 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 22.46 | -20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYHRX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 3.49 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.24 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.27 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.88 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PYHRX и PRCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYHRX и PRCPX
Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 6.55% | 6.81% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PYHRX и PRCPX
Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYHRX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.79% | -23.07% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.27% | -3.03% | -47.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.79% | -14.34% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | -23.07% | -27.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.24% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.16% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.66% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYHRX и PRCPX
Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYHRX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.24% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.48% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.65% | 4.12% | +109.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 4.79% | +46.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 5.45% | +30.83% |