PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-3.67%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FAGIXPYHRX с VOOPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий PYHRX и FZILX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

PYHRX
Payden High Income Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

PYHRX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.74

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.32

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.35

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.44

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.45

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.74

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между PYHRX и FZILX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и FZILX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и FZILX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-34.37%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-11.24%

-39.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-29.87%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.57%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.80%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.90%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и FZILX

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

7.90%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

11.25%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

16.44%

+97.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

15.33%

+35.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

17.30%

+18.98%