PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с EICC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с EICC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Eagle Point Income Company Inc (EICC).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и EICC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Eagle Point Income Company Inc (EICC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и EICC

2026 (YTD)20252024
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%6.98%
EICC
Eagle Point Income Company Inc		1.20%9.04%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у EICC с доходностью 1.20%.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

EICC

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.85%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Eagle Point Income Company Inc

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FAGIXPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с EICC:
EICC с eicEICC с SGOVEICC с JAAAEICC с TBUXEICC с BXEICC с AGNCNEICC с JBBB

Доходность на риск

PYHRX vs. EICC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EICC
Ранг доходности на риск EICC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c EICC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Eagle Point Income Company Inc (EICC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXEICCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.90

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

4.32

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

5.39

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

26.25

-23.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. EICC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EICC равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и EICC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXEICCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.90

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.92

-2.66

Корреляция

Корреляция между PYHRX и EICC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и EICC

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности EICC в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
EICC
Eagle Point Income Company Inc		8.00%7.94%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и EICC

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки EICC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и EICC.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXEICCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-1.50%

-49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-1.32%

-48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.25%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.20%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.30%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и EICC

Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Eagle Point Income Company Inc (EICC) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXEICCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.22%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.75%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

2.68%

+110.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

2.88%

+48.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

2.88%

+33.40%