PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGSX с HWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYGSX с HWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX).

PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PYGSX и HWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYGSX и HWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HWDIX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции HWDIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.63% соответственно.

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Low Duration Fund

The Hartford World Bond Fund

Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с PGBIXPYGSX с EAIIXPYGSX с VTIBXPYGSX с VTILXPYGSX с DFGBX
Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SCIEXHWDIX с SEMNX

Сравнение комиссий PYGSX и HWDIX

PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HWDIX в 0.71%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund

Доходность на риск

PYGSX vs. HWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGSX c HWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGSXHWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.00

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

1.41

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.21

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

1.05

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

4.59

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGSX vs. HWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGSX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа HWDIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGSX и HWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGSXHWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.00

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.30

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.63

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.87

+1.22

Корреляция

Корреляция между PYGSX и HWDIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGSX и HWDIX

Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности HWDIX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%

Просадки

Сравнение просадок PYGSX и HWDIX

Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки HWDIX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и HWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYGSXHWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-8.33%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.87%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-8.33%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-8.33%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.48%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-1.24%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.66%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGSX и HWDIX

Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у The Hartford World Bond Fund (HWDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYGSXHWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.58%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.94%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

3.01%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

2.96%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

2.61%

-0.87%