PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с TGWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и TGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.45%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у TGWIX с доходностью -3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYELX имеют среднегодовую доходность 2.42%, а акции TGWIX немного впереди с 2.43%.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

TGWIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.23%
1 год
12.26%
3 года*
6.67%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIX
Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGGBXTGWIX с TGHYX

Сравнение комиссий PYELX и TGWIX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TGWIX в 0.85%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXTGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.71

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.45

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.33

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.65

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.30

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TGWIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXTGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.71

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.13

-0.10

Корреляция

Корреляция между PYELX и TGWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и TGWIX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности TGWIX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.59%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и TGWIX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и TGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXTGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-31.56%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-7.76%

-42.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-26.94%

-25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-28.28%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.76%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-11.59%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.76%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и TGWIX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) составляет 3.36%, в то время как у TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PYELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXTGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.20%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

5.69%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

7.39%

+104.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

8.24%

+42.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

9.02%

+27.35%