PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYELX с FNMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) and FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PYELX returned 2.90%/yr vs 4.02%/yr for FNMIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYELX charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FNMIX.

Доходность

Сравнение доходности PYELX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: 2.90% против 4.02% соответственно.

PYELX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.40%
1 год
10.33%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.90%

FNMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.28%
1 год
15.19%
3 года*
12.87%
5 лет*
3.80%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYELX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		0.59%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		3.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Correlation

The correlation between PYELX and FNMIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.56

The correlation between PYELX and FNMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с PACEXPYELX с AGEPXPYELX с ABALXPYELX с SHMDXPYELX с PFSIXPYELX с GMOQX
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с EMBFNMIX с SPYFNMIX с FTBFXFNMIX с FFRHX

Доходность на риск

PYELX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXFNMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.55

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
5.95

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.08

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

17.87

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.55

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.80

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PYELX и FNMIX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и FNMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYELXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-42.76%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.85%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.49%

-6.42%

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-27.16%

-24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-27.16%

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.21%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-5.69%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.88%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и FNMIX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYELXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.58%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

3.60%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

4.44%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.61%

6.62%

+43.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

6.93%

+29.43%

Сравнение комиссий PYELX и FNMIX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и FNMIX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности FNMIX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.89%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.23%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Часто задаваемые вопросы

PYELX and FNMIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYELX has higher volatility (2.21%) compared to FNMIX (1.58%). In terms of maximum drawdown, PYELX dropped -56.98% vs FNMIX's -42.76%.

FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYELX и FNMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор