PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с TGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и TGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям TGEIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.98% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

TCW Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGWIXTGEIX с TGCEXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGCFX

Сравнение комиссий PYELX и TGEIX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXTGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.10

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.99

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.46

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.18

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

9.21

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TGEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXTGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.10

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.51

-0.48

Корреляция

Корреляция между PYELX и TGEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и TGEIX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности TGEIX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и TGEIX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и TGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXTGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-46.33%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-4.70%

-45.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-29.53%

-22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-29.74%

-22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.70%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-7.28%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.11%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и TGEIX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXTGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.87%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

3.11%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

4.96%

+106.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

6.58%

+44.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

7.70%

+28.67%