PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с TEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с TEDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и TEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и TEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYELX показывает доходность -3.00%, а TEDNX немного выше – -2.96%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям TEDNX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.96% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с MIEIXTEDNX с FDFIXTEDNX с VEGBX

Сравнение комиссий PYELX и TEDNX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXTEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.72

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.18

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.41

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.48

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.34

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. TEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TEDNX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и TEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXTEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.72

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.79

-0.76

Корреляция

Корреляция между PYELX и TEDNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и TEDNX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности TEDNX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и TEDNX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и TEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXTEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-25.65%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-5.36%

-44.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-25.65%

-26.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-25.65%

-26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.04%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-4.70%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.08%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и TEDNX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXTEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.48%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

3.09%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

4.77%

+107.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

5.37%

+45.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

6.05%

+30.32%