PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYCEX с TGWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) and TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PYCEX returned 4.20%/yr vs 3.19%/yr for TGWIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PYCEX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for TGWIX.

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у TGWIX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.19% соответственно.

PYCEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.98%
3 года*
7.96%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.20%

TGWIX

1 день
0.63%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.32%
1 год
13.78%
3 года*
8.94%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYCEX и TGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.98%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		3.41%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Correlation

The correlation between PYCEX and TGWIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.49

The correlation between PYCEX and TGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с TEIPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AEDVXPYCEX с EEIIXPYCEX с FEMDXPYCEX с AMAPX
Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGEIXTGWIX с TGHYXTGWIX с TGCFXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGGBXTGWIX с TGVOX

Доходность на риск

PYCEX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXTGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
1.67

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.46
2.63

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.34

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.79

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

6.49

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа TGWIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXTGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

1.67

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.25

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.35

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.18

+1.05

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и TGWIX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и TGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYCEXTGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-31.56%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-7.64%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-9.85%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-26.94%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-28.28%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-11.49%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.11%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и TGWIX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.64%, в то время как у TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYCEXTGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.85%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

7.31%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

8.21%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

8.49%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

9.07%

-5.49%

Сравнение комиссий PYCEX и TGWIX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TGWIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и TGWIX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности TGWIX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.33%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.94%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

PYCEX and TGWIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGWIX has higher volatility (2.85%) compared to PYCEX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PYCEX dropped -20.12% vs TGWIX's -31.56%.

PYCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYCEX и TGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор