Сравнение PYCBX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCBX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | -0.35% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 5.25% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYCBX имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции MDVAX немного отстают с 2.08%.
PYCBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.14%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCBX и MDVAX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PYCBX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PYCBX
MDVAX
Сравнение PYCBX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCBX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.10 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.05 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 7.79 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PYCBX и MDVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и MDVAX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.68% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и MDVAX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -23.02% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.00% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -23.02% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -23.02% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -5.91% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.46% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и MDVAX
Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.02% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 3.86% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.45% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.26% | -0.58% |