PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWIX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWIX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

PXWIX управляется Pax World Funds. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWIX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		-4.18%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%25.15%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции PXWIX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.66% соответственно.

PXWIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.25%
1 год
16.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.41%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с FTECPXWIX с PXNIXPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий PXWIX и GSIFX

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Доходность на риск

PXWIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWIXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.10

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWIX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWIXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между PXWIX и GSIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и GSIFX

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.41%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и GSIFX

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWIXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.56%

-59.25%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.15%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-31.94%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-35.00%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-8.82%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-15.30%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.06%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и GSIFX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 5.60%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWIXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.31%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.47%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.09%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.77%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.34%

-0.39%