PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWGX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		-4.77%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.54%20.61%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

PXWGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.75%
3 года*
15.31%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с PXWGX:
PXWGX с FXAIXPXWGX с PAXBXPXWGX с PXSCXPXWGX с PAXGXPXWGX с PAXHXPXWGX с PAXWXPXWGX с PAXDX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий PXWGX и YFSIX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Доходность на риск

PXWGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

4.86

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между PXWGX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и YFSIX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		5.66%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и YFSIX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-35.10%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.20%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.14%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-9.56%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-4.94%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.43%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и YFSIX

Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 5.22%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.49%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

19.95%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

21.30%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

15.13%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.21%

+2.33%