PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWGX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWGX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWGX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		-4.77%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.54%21.18%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

PXWGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.75%
3 года*
15.31%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PXWGX:
PXWGX с FXAIXPXWGX с PAXBXPXWGX с PAXGXPXWGX с PXSCXPXWGX с PAXHXPXWGX с PAXDXPXWGX с PAXWX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PXWGX и VFFSX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PXWGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWGXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

7.31

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWGXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Корреляция

Корреляция между PXWGX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и VFFSX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		5.66%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и VFFSX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWGXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-33.82%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.12%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.51%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.24%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-4.57%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.52%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и VFFSX

Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.22% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWGXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.35%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.53%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.32%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.91%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.52%

+0.02%