PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWEX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWEX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWEX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWEX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		-4.25%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%13.67%26.44%-7.78%16.96%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PXWEX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PXWEX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.89%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.13%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с EFIVPXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PXWEX и GCCHX

И PXWEX, и GCCHX имеют комиссию равную 0.77%.

PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PXWEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWEXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.55

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.20

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.57

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

16.21

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWEX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWEXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.55

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между PXWEX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWEX и GCCHX

Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		10.26%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWEX и GCCHX

Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWEXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-54.32%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.89%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-54.32%

+24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.81%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-14.11%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.20%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWEX и GCCHX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) составляет 5.61%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWEXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.28%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

17.44%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

27.93%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

26.92%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

25.23%

-8.30%