Сравнение PXTIX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.18% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.60% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.30%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и AUXFX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
PXTIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
PXTIX
AUXFX
Сравнение PXTIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.45 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.96 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и AUXFX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.57% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и AUXFX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -39.82% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -8.19% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -15.73% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -33.69% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.90% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.44% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.90% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и AUXFX
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.37% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 6.55% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 12.14% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.22% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 15.20% | +4.16% |