PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXT.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXT.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PXT.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXT.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXT.TO
Parex Resources Inc.		43.01%39.86%-35.96%31.46%-3.01%26.24%-27.45%47.71%-9.97%7.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

PXT.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PXT.TO показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции PXT.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.81% соответственно.

PXT.TO

1 день
-4.90%
1 месяц
20.15%
С начала года
43.01%
6 месяцев
47.06%
1 год
106.37%
3 года*
9.94%
5 лет*
9.01%
10 лет*
12.55%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parex Resources Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PXT.TO:
PXT.TO с PEY.TOPXT.TO с CVE.TOPXT.TO с SRU-UN.TOPXT.TO с CVEPXT.TO с BANK.TOPXT.TO с VFV.TOPXT.TO с FRU.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PXT.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXT.TO
Ранг доходности на риск PXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXT.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXT.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.78

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.18

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

1.17

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

4.31

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXT.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXT.TO на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXT.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXT.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.78

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.91

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.09

-0.76

Корреляция

Корреляция между PXT.TO и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXT.TO и VOO

Дивидендная доходность PXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXT.TO
Parex Resources Inc.		5.92%8.35%10.49%6.01%4.42%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PXT.TO и VOO

Максимальная просадка PXT.TO за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXT.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXT.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-33.99%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-11.98%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-24.52%

-34.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.00%

-33.99%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.55%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-3.72%

-19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.55%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PXT.TO и VOO

Parex Resources Inc. (PXT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXT.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.18%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

9.53%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.77%

17.93%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.27%

14.92%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.36%

16.28%

+25.08%