PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXT.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXT.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PXT.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXT.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXT.TO
Parex Resources Inc.		43.01%39.86%-35.96%31.46%-3.01%26.24%-27.45%47.71%-9.97%7.46%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, PXT.TO показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции PXT.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.53% соответственно.

PXT.TO

1 день
-4.90%
1 месяц
20.15%
С начала года
43.01%
6 месяцев
47.06%
1 год
106.37%
3 года*
9.94%
5 лет*
9.01%
10 лет*
12.55%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parex Resources Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с PXT.TO:
PXT.TO с PEY.TOPXT.TO с CVE.TOPXT.TO с SRU-UN.TOPXT.TO с CVEPXT.TO с BANK.TOPXT.TO с VOOPXT.TO с FRU.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

PXT.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXT.TO
Ранг доходности на риск PXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXT.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXT.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.79

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.19

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

1.14

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

4.30

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXT.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXT.TO на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXT.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXT.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.79

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.07

-0.75

Корреляция

Корреляция между PXT.TO и VFV.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXT.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность PXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXT.TO
Parex Resources Inc.		5.92%8.35%10.49%6.01%4.42%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PXT.TO и VFV.TO

Максимальная просадка PXT.TO за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXT.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXT.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-27.43%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-12.52%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-22.19%

-36.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.00%

-27.43%

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.61%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-3.39%

-20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.31%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PXT.TO и VFV.TO

Parex Resources Inc. (PXT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXT.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.11%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

9.28%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.77%

18.26%

+22.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.27%

14.91%

+24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.36%

16.57%

+24.79%