PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXT.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXT.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PXT.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXT.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PXT.TO
Parex Resources Inc.		43.01%39.86%-35.96%31.46%-24.79%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, PXT.TO показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

PXT.TO

1 день
-4.90%
1 месяц
20.15%
С начала года
43.01%
6 месяцев
47.06%
1 год
106.37%
3 года*
9.94%
5 лет*
9.01%
10 лет*
12.55%

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parex Resources Inc.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с PXT.TO:
PXT.TO с PEY.TOPXT.TO с CVE.TOPXT.TO с SRU-UN.TOPXT.TO с CVEPXT.TO с VOOPXT.TO с VFV.TOPXT.TO с FRU.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

PXT.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXT.TO
Ранг доходности на риск PXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXT.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXT.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.96

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.69

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

3.93

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

16.11

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXT.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXT.TO на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXT.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXT.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.53

Корреляция

Корреляция между PXT.TO и BANK.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXT.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность PXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM20252024202320222021
PXT.TO
Parex Resources Inc.		5.92%8.35%10.49%6.01%4.42%2.31%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXT.TO и BANK.TO

Максимальная просадка PXT.TO за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXT.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXT.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-29.03%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-10.61%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.64%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-9.15%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.59%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PXT.TO и BANK.TO

Parex Resources Inc. (PXT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXT.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

6.55%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

9.76%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.77%

13.86%

+26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.27%

15.70%

+23.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.36%

15.70%

+25.66%