PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.20% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between PXQSX and WMKSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between PXQSX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с QISGXPXQSX с NWKDX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

PXQSX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.71

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.44

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.56

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

11.86

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.71

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.40

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и WMKSX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-64.09%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-8.50%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.20%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-39.84%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-39.84%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-1.06%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-15.68%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.54%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и WMKSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.79%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.03%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.72%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

26.10%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

23.96%

-3.45%

Сравнение комиссий PXQSX и WMKSX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и WMKSX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and WMKSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.79%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор