PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.58% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий PXQSX и SSCPX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.94

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.44

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.74

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

5.57

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между PXQSX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и SSCPX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и SSCPX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-53.65%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.83%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-27.78%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-43.59%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-8.09%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.30%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.69%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и SSCPX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.57%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

15.33%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.69%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

22.17%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

22.93%

-2.48%