PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с PSCZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 12.72%/yr for PSCZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PSCZX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям PSCZX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.72% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

PSCZX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.85%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.14%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between PXQSX and PSCZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between PXQSX and PSCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с QISGXPXQSX с NWKDX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIX

Доходность на риск

PXQSX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.55

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.32

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.59

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

10.21

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PSCZX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.55

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PSCZX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-56.47%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-9.83%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-23.25%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.08%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-47.40%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-1.00%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.06%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.49%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PSCZX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.01%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.41%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.45%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

20.28%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.13%

-1.62%

Сравнение комиссий PXQSX и PSCZX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PSCZX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PSCZX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.18%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and PSCZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCZX has higher volatility (5.01%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs PSCZX's -56.47%.

PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор