Сравнение PXQSX с FSSAX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and FSSAX (Franklin Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.82%/yr vs 12.24%/yr for FSSAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.78%/yr for FSSAX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и FSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у FSSAX с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям FSSAX по среднегодовой доходности: 7.82% против 12.24% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 7.82%
FSSAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам PXQSX и FSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 7.65% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 14.22% | 7.88% | 13.02% | 31.05% | -30.29% | -0.24% | 41.68% | 42.14% | -3.08% | 21.32% |
Correlation
The correlation between PXQSX and FSSAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PXQSX and FSSAX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. FSSAX — Ранг доходности на риск
PXQSX
FSSAX
Сравнение PXQSX c FSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQSX | FSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.42 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 9.17 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и FSSAX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки FSSAX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и FSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -59.61% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -11.99% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -29.48% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -42.58% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -42.80% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -2.19% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -14.68% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.15% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и FSSAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.06%, в то время как у Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.39% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 14.33% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 19.14% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 24.43% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.89% | -3.41% |
Сравнение комиссий PXQSX и FSSAX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSSAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и FSSAX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности FSSAX в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 6.69% | 7.64% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 16.49% | 9.31% | 12.17% | 22.72% | 1.77% | 0.00% | 1.92% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.40% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXQSX and FSSAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSAX has higher volatility (4.39%) compared to PXQSX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs FSSAX's -59.61%.
FSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и FSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор